融券T+0策略争议发酵 高波动券存套利漏洞

【融券T+0策略争议发酵 高波动券存套利漏洞】近期，市场上关于融券T+0策略存在制度套利漏洞的争议持续发酵。不少投资者认为，融券业务存在公平性以及制度一致性等问题，矛头更是直指开展融券T+0策略的量化基金。对于券源的分配上，尤其是高波动券——券商是否与头部量化机构存在勾兑行为，备受市场关注。深圳一家私募负责人认为，虽然高波动券价高者得，属于纯商业选择，但券源最终还是倾向于大型量化私募，也不乏游资大佬拿到券源做T+0交易。对于部分高波动券源，券商在撮合时或会加价，期间是否存在勾兑目前尚不清楚。由于高波动券的利率高，券商也会有动力去找手里有股票的融出方，这或一定程度加剧了市场上的做空力量。（证券时报）